Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Jerry de Leeuw - Gamma-Vega spel

16 Posts

Omlaag ↓

[verwijderd] 8 augustus 2007 10:19

Gamma-Vega spel

Jerry de Leeuw - 8 aug, 10:00

"In heftige beurstijden is het leuk spelen met tijds-, verwachtings- en intrinsieke waarde..."

www.iex.nl/columns/columns_artikel.as...

[verwijderd] 8 augustus 2007 10:36

De constructie dat je geld toe krijgt gaat vanochtend echter niet meer op.
de AX2 call kost nu 4.45 euro en geen 2.55 euro meer.

[verwijderd] 8 augustus 2007 10:52

hahaha, wat een bullshit. Met de informatie van vandaag wil je handelen op prijzen van gisteren. Dat je nog niet helemaal binnen gelopen bent snap ik niet, want dit wil iedereen wel.
Haal die man van het web graag!

[verwijderd] 8 augustus 2007 11:15

@ klaagmans
Wat een overdreven commentaar! Met het verkeerde been ...? Ga ervan uit dat het een voorbeeld betreft. S6

[verwijderd] 8 augustus 2007 11:23

Het voorbeeld is echter niet meer valide.
Dus wel wat jammer dat dit pas vandaag wordt geplaatst.
Lijkt mij dat dit gistermiddag geplaatst had moeten worden.

GroteSmurf 8 augustus 2007 11:25

Met een aex van 526 zou de waarde van de AX2-520 call meer dan €6,- moeten doen.
Waarom is de bied/laat 5,55/5,70 ?
Vreemd.

[verwijderd] 8 augustus 2007 11:32

Jerry komt met voorbeelden/optieconstructies en gebruikt daar de koersen van gisteren bij. Overkomt hem regelmatig.
Ja en wat moet je daar dan nog mee?

Gewoon kijken naar de koersen en voor jezelf uitzoeken of je zo n soort constructie op een andere uitoefenprijs wilt opzetten.

Jerry, de actuele koersen gebruiken voorkomt veel misverstanden en ergernissen.

Jan.

[verwijderd] 8 augustus 2007 11:37

misschien heeft hij het stukje wel gisteren geschreven ?

[verwijderd] 8 augustus 2007 11:37

60 cent BRUTO tegenover een bak margin van de ongedekte september call, terwijl het geen risicoloze affaire is. Lijkt me niet interessant voor piet particulier

E.

[verwijderd] 8 augustus 2007 12:13

Conclusie: zoals gebruikelijk werkt Jerry met verkeerde optieprijzen (hetzij uit laksheid, hetzij bewust om net te doen of hij het goed gezien heeft).
Wat heeft het voor zin om te speculeren op een stijging van de 520 naar de 527,50, als deze stijging zich zojuist voorgedaan heeft.
Ik blijf er daarom bij dat deze stukjes beter niet geplaatst kunnen worden, uit respect voor de lezers.

[verwijderd] 8 augustus 2007 12:20

Tja, gisteren geschreven vandaag geplaatst.
Doe mij dan maar de krant van morgen.

Jan.

Moo 8 augustus 2007 12:28

Beste Ferry,
U kunt mooie verhalen schrijven aangedikt met mooie beurs termen die hier en daar een obstakel maken voor de gewone belegger.
Een ding is zeker, van een optieconstructie waarvan de beleggers iets aan hebben, is een beetje te veel gevraagd.

Portefeuille overzicht 1 aandelen opties
Totaal rendement %: 103,51
Totaal rendement in Euro: 33.950,00
Aankoopwaarde in Euro: 32.800,00
Huidige waarde in Euro: 66.750,00
Dagrendement %: 6,80
Dagrendement in Euro: 4.250,00
startdatum januari 2007

Portefeuille overzicht AH opties
Totaal rendement %: 97,52
Totaal rendement in Euro: 46.125,00
Aankoopwaarde in Euro: 47.300,00
Huidige waarde in Euro: 93.525,00
Dagrendement %: -1,14
Dagrendement in Euro: -1.075,00

Portefeuille overzicht vedior opties
Totaal rendement %: 97,52
Totaal rendement in Euro: 46.125,00
Aankoopwaarde in Euro: 47.300,00
Huidige waarde in Euro: 93.525,00
Dagrendement %: -1,14
Dagrendement in Euro: -1.075,00
Startdatum: 30-07-2007

[verwijderd] 8 augustus 2007 12:36

wat zitten jullie nu te klagen om de prijzen van die optie,s. Die veranderen eigenlijk iedere minuut. Dus ook al nam hij de koersen van vandaag. Over 5 minuten zijn ze niet meer uptodate.

Dingen die jerry wel zou kunnen toevoegen zijn:

Wat meer op de maandoptie's gaan werken ipv dat weekspul,
vertellen welke werkkapitaal(vbr)je nodig hebt, en achteraf bespreken hoe het nu uit is uitgepakt.

Schrijven blijft wel zeer tricky. FF niet opletten en een flinke move en je zit dik mis.

Zoals het nu is is het en tipje van de sluier meer niet.

Bertie58 8 augustus 2007 13:23

Wat een commentaar weer. Het is duidelijk dat je nu eenmaal geen gratis geld krijgt. Je moet er zelf ook iets voor doen, lees: nadenken. Wat Jerry aangeeft is dat je gebruik kan maken van de gamma en vega. Door de hoge volatiliteit zijn de premies van de opties behoorlijk opgelopen. In zijn voorbeelden maakt hij duidelijk hoe je daar evt. gebruik van kan maken met niet al te grote risico's. De vermelde uitoefenprijzen en koersen doen geheel niet terzake, dit zijn slechts voorbeelden waar een ieder zelf mee kan gaan rekenen, wel rekening houden met evt. margin.
Maar ik geef toe dat is niet aan de luie mensen besteed. Dus als je te lui bent om zelf met de huidige koersen een dergelijke constructie op te zetten koop dan een kraslot. Anders doe er gewoon je voordeel mee.

[verwijderd] 8 augustus 2007 13:55

Willen in dat geval diegenen die al eens hun voordeel hebben kunnen doen met een column van ferry (of was het nou Jerry), zich hier even bekendmaken?

[verwijderd] 8 augustus 2007 16:16

Jerry,

Schrijf AEX Call530 Aug en Put 530 Aug.
Premie: >12 euro samen. Risicovol, maar voor deze premie zit je dik een week op te letten dat de expiratie volgende week vrijdag tussen de 518 en 542 zit. Moet kunnen!
Als de gemiddelde optie belegger dit te risicovol vindt dat doe je droog op de schaduw portefuille bij Binck.
Leuk dagelijks volgen.
Volgende X weer wat ruigers over meerdere maanden en meerdere focus punten.

16 Posts

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 899,48 +0,24 +0,03% 13:45


Germany40^	22.527,50	-0,66%
BEL 20	4.382,39	-0,09%
Europe50^	5.338,12	-0,40%
US30^	41.273,90	-0,13%
Nasd100^	19.528,20	-0,12%
US500^	5.588,44	-0,08%
Japan225^	36.881,40	-0,35%
Gold spot	2.946,69	+0,29%
EUR/USD	1,0839	-0,47%
WTI	67,34	-0,46%