5&60+ schreef op 9 oktober 2018 18:42:
[i][...]
altijd tuk op "'hoe zit zo'n geintje/constructie"' in elkaar dacht ik er eens over na .
In eerste instantie denk je , dat klopt niet de perpetuum mobile in het beleggen (of speculeren) ,
immers naar boven wel verdienen en naar beneden niet verliezen ?
Dat ""ken"" toch niet ?
Toen bleek het nog mooier te worden , verder naar beneden dalen ga je zelfs OOK verdienen ,
omdat de shortpositie 500 aandelen meer winst oplevert dan de 10 Calls positie verlies genereert
Hier is dus het ultieme verdien model ?
Ja / Nee het druist in tegen de ( mijn ) logica , ook al is het getoonde voorbeeld niet per se onjuist
de grensvoorwaarden liggen misschien wat anders , dan je stelt/vermoedt.
ter overweging ,
ik redeneerde dat in theorie 10 gekochte Calls ( delta ½ ) met 500 aandelen short identiek zijn aan :
5 gekochte Calls en 5 gekochte Puts ,
dan zie je waar het m.i. spaak kan lopen , de verwachtingswaarde die eruit kan lopen ,
langlopend lijkt dan beter maar daar zit weer meer van die waarde in .
Die combinatie 5 C + 5 P kost misschien ook minder margin
tenzij je niet echt Short maar passief Short.
(dus een deel van je bestaande aandelen verkoopt , ipv verkopen wat je niet hebt )
welke Calls gebruikte je ervoor ?
ik heb geprobeerd iets te bedenken waar het wel goed werkt ,
dat lukt me (nog) niet :-) gratis geld :-) .
(hetgeen wat anders is als een aanvaardbaar risico , snap dat wel ,
toch mooi zoiets te zien )