!@#$!@! schreef op 18 juni 2020 01:07:
[...]
Nope. Alhoewel zeker bij veranderende volatiliteit de spreads vaak tijdelijk groter worden (dit vanwege tijdelijke grotere onzekerheid in de markten), is het niet zo dat de vix de spread in kortlopende opties aangeeft.
Vix geeft de verwachte volatiliteit in het onderliggende product weer, bepaald door de hoogte van de optiepremies op dat product.
www.cboe.com/products/vix-index-volat...Zoals je kan lezen gebruiken ze de mid-point tussen bied en laat in de formule om de vix te calculeren. Maw de spread heeft geen invloed op de vix (en andersom).
PS toch bijzonder al die mensen die maar verkeerde informatie blijven geven en doen alsof ze iets weten.