kikokiko schreef:
Die vergelijking begrijp ik niet.
[/quote]
Ik wil hiermee zeggen dat iedereen die alleen maar long zit in de afgelopen weken slechts 42% van de tijd goed zat. Op de lange termijn zal dit percentage waarschijnlijk iets boven de 50% liggen. De vraag is en blijft: Wat doet de FAEWI Indicator op de lange termijn? Richting 60%-65% en dus outperformance ten opzichte van buy-and-hold in de index of richting 50%-55% en een gelijke performance t.o.v. de index met hogere transactie kosten, waar tot nu toe geen rekening mee is gehouden.
[quote=kikokiko]
De juiste richting kiezen staat toch onafhankelijk van het aantal positieve of negatieve weken
in een periode. Tis gewoon de juiste richting goed raden neg. of pos. mag toch niet uitmaken.
[/quote]
Het is te verwachten dat alle voorspellende deelnemers ook een lichte optimistische afwijking hebben. Op de lange termijn zijn er nu eenmaal meer positieve dan negatieve beursweken. In een tijd dat de beurs slechts 42% van de weken positief is, zou je dus verwachten dat de score van juiste richtingen voor de FAEWI indicator ook wat lager uitkomt in deze periode in vergelijking met een periode dat we 55% van de weken omhoog gaan. De toekomst zal het uitwijzen.
[quote=kikokiko]
Tjsa, daarom vroeg ik of de goede richting ook verwerkt zit in de score, want voor succesvol
beurzen op weektermijn is vooral het goed raden van de richting van belang, niet zozeer of je dicht
bij de uitslag komt. Iemand die 5 punten van de uitslag zit maar de verkeerde richting koos zit
met puts die minder waard geworden zijn, terwijl iemand die er 20 punten naast zit maar wel
de goede richting koos waarschijnlijk calls heeft die dan meer waard zijn. .