Technische Analyse « Terug naar discussie overzicht

Oude beren

208 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 11 oktober 2008 10:04

Dow

Bijlage:

marique 11 oktober 2008 16:09

quote:
Amos W. Steinhacker schreef:
Maar goed had je dit zien aankomen nee dat niet had je signalen dat het zou kunnen gebeuren ja dat wel een simpel trendvolgend systeem zoals een Macd heeft een verkoop gegeven op 3 september (stand AEX 397 zie grafiek) enige wat je had moeten doen is alle openstaande posities moeten sluiten en puts moeten kopen.

Ook zonder grafieken waren de signalen zichtbaar, Gak. Op basis van FA heb ik daarvan al vanaf '06 in diverse postings kond gedaan.
Maar signalen zien, is nog niet hetzelfde als signalen volgen. Als ik wolken zie samenpakken weet ik dat de kans op regen toeneemt. Òf de regen komt en hoe snel en hoeveel regen er gaat vallen en wanneer de bui weer overtrekt weet ik helaas achteraf pas.

Vind je postings interessant, ook al is TA niet bepaald mijn ding.

Heb trouwens wel het vermoeden dat deze beurskrach, want zo mag je het toch wel noemen, vooral TA-gedreven is en niet stoelt op een zware fundamentele neergang van de economie. Ik zie bij bedrijven wel verzwakking maar beslist geen wijdverbreide neergang. Vergeleken met '00-'02 zijn de bedrijven veel gezonder.

Wat dat betreft maak ik me (nog) geen zorgen. Wèl om iets anders: ALLE markten steunden jarenlang op een kredietbubbel. Die bel is aan het leeglopen, CB'en blazen nog een beetje bij maar de gaten zijn te groot om de bel te redden. En ik ben bang dat er gedurende vele jaren gewoon geen geld genoeg beschikbaar zal zijn om de koersen van welke assets dan ook weer op het vorige niveau te krijgen (inflatie buiten beschouwing gelaten).
Het wordt moeilijk voor beleggers, vrees ik.

vrgr
marique

[verwijderd] 12 oktober 2008 08:59

Technisch analist Stroeve: koop put opties ter bescherming posities

Mijn verhaal kwam er dus op neer dat voorspellen geen enkele zin heeft achteraf constateren wie er gelijk idem dus.

Op 27 maart 2003 geeft Bob Emanuels toen werkzaam bij Stroeve later AbnAmro nu weer fondsbeheerder een koop advies koop Puts zegt Bob. Nu is Bob een uitstekende analist; een van de beste in Nederland; op het plaatje is te zien op de blauwe lijn waar het advies wordt gegeven. De beweging die Bob voorziet en die op dat moment het meest logisch is n.l. naar beneden voltrekt zich maar wordt op de rode lijn uitgenomen. Bob kennende zal hij op de rode lijn actie hebben ondernomen en de positie hebben gesloten. Waarde van het advies 0 opbrengst is negatief verlies dus. Is Bob nu een eikel die niet deugd, is Bob nu mislukt nee wie het hele stuk leest kan concluderen dat alles wat Bob zegt uitkomt. Een t.a. voorspelling zou altijd gevolgd moeten door een stop waarop de voorspelling niet meer klopt een voorspelling binnen de t.a. is niet anders dan een kansberekening de kans op een neergaande beweging was groter dan die van een opgaande. Dat de beweging die volgde toch omhoog was doet aan de kansberekening niks af.

Probleem is dat er veel mensen die het advies hebben opgevolgd die Bob nu een eikel vinden en dat er van t.a. niks klopt.

Het hele gedoe nu weer over een bodem of dat we lager gaan dan de vorige bodem het heeft allemaal geen zin. Wat wel zin heeft is proberen te zoeken en te formuleren waar in- en uitstapniveaus liggen. Wanneer stap je veilig de markt in en waar leg je je stop daar zou t.a. over moeten gaan.

Denk alleen dat over een jaar de discussie weer gaat over het feit wie het goed heeft voorspelt waarbij mensen dan weer postings naar boven halen om te laten zien in hoeverre ze gelijk hebben gekregen indien niet en dat zal voor 99,9% van de postings zijn hoor je er nooit meer wat van omdat voorspellen geen enkele zin heeft .

Amos

Links
www.rtl.nl/(/financien/rtlz/nieuws/)/...
www.mt.nl/archief/699600/ABN_Amro_ont...

Noot: de schrijver c.q. opsteller heeft geen enkele binding met Bob en is ook niet getrouwd met Bob. Met Bob is nog goed gekomen. Voor de naam Bob had ik elke andere naam kunnen zetten lees Bob dus maar als Amos. Als Bob zich beledigt voelt bij deze excuus dan. En ja ook ik puts in die tijd.

Bijlage:

[verwijderd] 12 oktober 2008 09:33

Analyse achteraf.

Op 1 uitbraak uit primair trendkanaal
Op 2 terugtest uitbraak voormalig trendkanaal
Op 3 en Go explosie

Blauwe verticale lijn is adviesdatum van Bob.

Domme pech op de dag dat je een advies geeft keert de trend en breekt die deze uit.

Amos

Bijlage:

[verwijderd] 12 oktober 2008 09:55

Analyse achteraf:

2 Koopsignaal((zwak) Macd onder 0) Calls Aex 10 maart 2003
1 Koopadvies Puts Bob
3 Verkoop Calls AEX (50 punten trade)

Amos

Bijlage:

marique 12 oktober 2008 15:15

quote:
Amos W. Steinhacker schreef:
Wat wel zin heeft is proberen te zoeken en te formuleren waar in- en uitstapniveaus liggen. Wanneer stap je veilig de markt in en waar leg je je stop daar zou t.a. over moeten gaan.

Amos, de discussies volgend lijkt het mij dat het daar àltijd over gaat. Zowel in de voor- als in de na-analyse.
Maar 'veilig' instappen? En de stop op het juiste moment? Ik krijg de indruk dat in de forumdiscussies weinig verschil van mening is over belangrijke signalen. Als je goed leest zie dat het gejuich of het geweeklaag altijd gaat over goede of verkeerde beslissingen. Dus niet het signaal is het probleem maar de beslissing hoe erop te reageren.

Koersbewegingen blijven voor mij een moeilijk te doorgronden fenomeen. Er zijn slechts een paar TA- en FA-wetmatigheden. Houd je je eraan dan boek je op den lange duur wel resultaat (anders waren het geen wetmatigheden), maar tussentijds kan het doorstane leed schrijnend zijn of de vreugde extra zoet.

vrgr
marique

[verwijderd] 12 oktober 2008 15:47

Marique,

Veilig instappen kan natuurlijk nooit.

Uit het verhaal over Bob zou je kunnen halen dat je nooit veilig en zonder risico kan instappen altijd en dat wil zeggen iedere dag en ieder moment zal je een positie moeten heroverwegen en dat is wat t.a. is elk moment je risico wegen tegen de winst die je kan behalen.
Bob kocht puts op een moment dat puts heel duur waren fout 1.
Bob kocht puts te bescherming van zijn porto fout nummer 2.
Bob had moeten weten dat markten ineens kunnen draaien fout nummer 3

Als je advies geeft zeg er dan bij dat het advies niet geldig is indien ....

Veilig zou kunnen zijn indien de maand, week en de daggrafiek op rood staan hoe groot is dan de kans op een daling of zelfs een krach?

Nogmaals over de daling van de afgelopen weken alle seinen stonden op rood de maand, week en dag elke grafiek gaf signalen af. Dergelijke signalen krijg je maar 1 x in de 4 soms 5 jaar mensen vergeten dat en vervolgens gaan we weer verder tot de volgende krach. Het geheugen van de belegger is een tijdelijk geheugen en wordt na een bepaalde periode geformateerd alle herinneringen gewist is niet anders.

Amos

marique 12 oktober 2008 20:13

quote:
Amos W. Steinhacker schreef:
Nogmaals over de daling van de afgelopen weken alle seinen stonden op rood de maand, week en dag elke grafiek gaf signalen af. Dergelijke signalen krijg je maar 1 x in de 4 soms 5 jaar mensen vergeten dat en vervolgens gaan we weer verder tot de volgende krach.

Ik zal je niet tegenspreken, Amos. Ook onze onvolprezen Loeff waarschuwt al een jaar lang onophoudelijk. Maar ... hij houdt altijd een (kleine) slag om de arm. Vind ik overigens terecht.

Nu een concrete vraag over die rode signalen voor de maand, week en dag. In de KK las je regelmatig opmerkingen in de trant van 'alle signalen op rood'. Oké, en op de vraag welke signalen dat waren kwam het antwoord niet veel verder dan dat we in een downtrend zitten. Ja, ik hoef geen TA-kenner te zijn om zoiets te zien.

Als de signalen die jij bedoelt maar 1x in de vier/vijf jaar voorkomen met onverbiddellijk een een dramatische daling tot gevolg, waarom is dat zo weinig bekend?
Of komen deze signalen heel misschien ook weleens voor zonder desastreus gevolg?

vrgr
marique

[verwijderd] 12 oktober 2008 21:32

Loef combineert EWP met een mechanisch systeem zeg maar een dubbel uitgevoerd handelssysteem. De signalen van het ene systeem worden bevestigd door het andere dat is de slag om de arm.

Het tellen van de golven is een van de best en meest gedocumenteerd op het internet google maar op EWP of Elliott wave.

Situaties waarbij een maand, week en dag signalen afgeeft komen te weinig voor om representatief te zijn althans voor de AEX de USA Dow heeft een veel langere geschiedenis en daar zou je wel een test op kunnen doen. De nederlandse CBS herbeleggingsindex zou ook nog kunnen die gaat wat langer terug.

De signalen kunnen negatief zijn maar ook positief het systeem van maand, week en dag wordt ook het 3 perioden systeem genoemd geloof dat Elder de uitvinder/bedenker er van is naar een idee van Bradley een trader uit de jaren 20 (1920).

Een van de beste tellers (van golven dan( of EWP)) over een langere periode is Bill McLaren hier onder de link. Vrees of ik vermoed dat Loef een adapt is McLaren.

Zal eens proberen een 100 jaar test te doen van de Dow waarbij de maand, week en dag negatief of positief waren.

www.safehaven.com/index.cfm

www.safehaven.com/article-11535.htm

www.cycle-trader.com/

Serpa 12 oktober 2008 21:56

Dubbele bodem banking index ?

Amos, gebruik jij altijd voor de macd in de grotere frame's 5,9,5 ?

mvg.

Bijlage:

[verwijderd] 12 oktober 2008 22:14

@Serpa,

Pas de instellingen aan op
kwartier 52,77,51
uur 26,52,26
dag 11,12,11
week 5 ,9 ,7
maand 5,9,5
kwartaal 3,3,3

Wil soms ook de instellingen veranderen per fonds dus voor een index gebruik ik een andere instelling dan voor een fonds.

Alles volgens Larry Pessavento (Pattern Recognition and Geometric Ratios)

Amos

marique 12 oktober 2008 22:30

quote:
Amos W. Steinhacker schreef:
altijd en dat wil zeggen iedere dag en ieder moment zal je een positie moeten heroverwegen en dat is wat t.a. is elk moment je risico wegen tegen de winst die je kan behalen.

Dank voor je tips over EW e.d.
Mijn probleem met TA is niet zozeer de technische details van diverse TA-methodieken, maar datgene wat je hierboven aanhaalt. Dagelijks, (wat zeg ik, van minuut tot minuut) met mijn neus op de koersen zitten en grafieken bekijken, kan ik niet.
Ik heb het even geprobeerd, toen ik eind '02 wat actiever werd. Maar het past eenvoudig niet bij mijn mentale instelling. Ik werd er erg onzeker van.
Vandaar dus mijn insteek via FA en af en toe een zijdelingse blik op een grafiek. Past beter bij me. Of ik daarmee ook beter rendement behaal, weet ik echt niet. Ik zal het er mee moeten doen.

Ik experimenteer nu met enkele proef pf's gebaseerd op diverse FA-sleutels. Backtests tot 10 jaar terug laten interessante uitkomsten zien, zowel positief als negatief. Beroerde is alleen dat ik backtests niet vertrouw omdat omstandigheden voortdurend wijzigen. Neemt niet weg dat bijvoorbeeld een selectie op iets simpels als hoogdividend in 9 van de 10 jaren een beter rendement geeft dan het gemiddelde van AEX/AMX. Maar juist voor dit jaar pakt deze selectie allerberoerdst uit.

vrgr
marique

[verwijderd] 12 oktober 2008 22:45

Marique,

Dat dagelijks overwegen sloeg meer op de positie van Bob en als je werkt met call/put opties op de index.
Je kan explosief traden met opties of andere instrumenten turbo's of je kan beleggen dat zijn 2 verschillende werelden.

Was wat dingen aan nakijken en toen viel me ineens op de overeenkomsten met 2003 Ahold schandaal Kpn zou omvallen Middelkoop die vertelt dat banken op de fles gaan. Juist in perioden dat de maand negatief is krijg je dit soort berichten al het slechte nieuws wordt naar buiten gebracht.

Probleem met die maand is dat je heel laat instapt iedereen wil op een bodem in- en op een top uitstappen als je wil overleven leer je dat als eerste af bodemzoekers zijn doodlopers. Het risico is gewoon te groot. Instappen als ING op 10 staat niet doen dus instappen op 16 liever wel maar dat is iets wat tegennatuurlijk is. Gaat het dan altijd goed als je instapt op een maandsignaal nee blijven altijd gevaren alleen de gevaren zijn minder als je weet in periode zeg maar seizoen de beurs zich bevind.
Is de maand positief dan gebruik je de dips in de week grafiek om te kopen en zo verder.

Amos

marique 13 oktober 2008 12:51

quote:
Amos W. Steinhacker schreef:
Gaat het dan altijd goed als je instapt op een maandsignaal nee blijven altijd gevaren alleen de gevaren zijn minder als je weet in periode zeg maar seizoen de beurs zich bevind.
Is de maand positief dan gebruik je de dips in de week grafiek om te kopen en zo verder.

Goeie tip, Amos. Zo had ik het nog niet bekeken, maar lijkt me heel bruikbaar. Ik ga daar eens op letten.
vrgr
marique

[verwijderd] 13 oktober 2008 13:27

Marique,

Zou de weekgrafiek gebruiken op zaterdag of zondag even kijken of er een draai is. Macd boven 0 lijn is positief onder is negatief. Zoals je kan zien is bijna het hele jaar de indicator negatief geweest.

Nadeel je stap vrij laat in voordeel je muteert heel weinig neem alleen de fondsen die je toch al wilde kopen of verkopen.

Link:
procharts2.keyword.nl/belbel2007/icha...

Rest van de fondsen kan je vinden op:
procharts2.keyword.nl/belbel2007/icha...

Amos

Bijlage:

[verwijderd] 13 oktober 2008 13:28

Marique,

Zou de weekgrafiek gebruiken op zaterdag of zondag even kijken of er een draai is. Macd boven 0 lijn is positief onder is negatief. Zoals je kan zien is bijna het hele jaar de indicator negatief geweest.

Nadeel je stapt vrij laat in voordeel je muteert heel weinig neem alleen de fondsen die je toch al wilde kopen of verkopen.

Link:
procharts2.keyword.nl/belbel2007/icha...

Rest van de fondsen kan je vinden op:
procharts2.keyword.nl/belbel2007/icha...

Amos

Bijlage:

marique 13 oktober 2008 14:31

thnx, amos

marique 13 oktober 2008 14:47

thnx, amos.
Erg duidelijk. Ik ga daar zeker wat vaker naar kijken. Iig als ik een korte rit wil maken, wat ook wel eens voorkomt.

Helaas gaan TA en FA signalen niet altijd samen.
Een voorbeeldje. Fugro is nu op FA basis erg goedkoop. Niet vanwege de gedaalde koers maar vanwege de prima bedrijfscijfers.
Volgens TA nu afblijven tot het herstel bv bij een pluspijltje (groen) op weekbasis doorzet.

Op FA basis zou je nu blind moeten instappen omdat er sinds de HY08 cijfers weinig veranderd is. Er dreigt weliswaar een economische vertraging waar Fugro ook ongetwijfeld last van zal krijgen, maar zelfs als de winstgevendheid met 40% afneemt staat Fugro nog op zijn gemiddelde waardering. Anders gesteld, op grond van de huidige cijfers komt de koers pas boven 50 euro boven zijn gemiddelde waardering.

Begrijp je nu waarom ik als FA-adept enigszins onzeker wordt van TA-signalen. Maar toegegeven .... de TA-signalen hadden/hebben al sinds ruim een jaar bij het rechte eind.

vrgr
marique

[verwijderd] 13 oktober 2008 16:06

Mensen,mijn complimenten voor de leuke en zéér interessante discussies.

groet willem

[verwijderd] 13 oktober 2008 16:24

Marique,

Je kan zelf variaties op de week maken. Je selectie heb je bepaald welke aandelen wil je hebben op basis van f.a. vervolgens koop je de helft of schrijf je puts om de aandelen synthetisch te kopen.

Krijg je de aandelen (assignment) dan is het goed zo niet rol je door of laat je ze aflopen.

Krijg je signalen(groen) dan koop je een call optie met strike die 10% hoger ligt loopttijd 3 maanden of je schrijft een put optie in the money.
Krijg je een rood signaal dan schrijf je calls (gedekt op de aandelen) of koop je puts 10% lager dan de koers looptijd 3 maanden.

Meer simpele uitvoering is groen kopen aandelen de overige helft van het aantal wat je uiteindelijk wil hebben. Rood verkoop de helft.

In het algemeen komt de Macd onder de signaallijn de nullijn kijk dan uit verkoop of koop een put onder de portefeuille. Die rode pijl is echt een stop die wordt geraakt.

Zijn diverse andere strategieen mogelijk

De komende jaren gaat de beurs toch zijwaarts je moet dus je strategie aanpassen buy and hold is over dat is iets van vroeger.

Amos

208 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 911,34 +0,62 +0,07% 07 mrt


Germany40^	23.212,60	+0,89%
BEL 20	4.469,34	+0,13%
Europe50^	5.520,52	+0,95%
US30^	42.798,70	0,00%
Nasd100^	20.187,80	0,00%
US500^	5.768,30	0,00%
Japan225^	37.281,60	0,00%
Gold spot	2.911,68	+0,06%
EUR/USD	1,0840	-0,09%
WTI	66,99	0,00%