Technische Analyse « Terug naar discussie overzicht

Koersdruk indicator

32 Posts, Pagina: « 1 2 | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 2 februari 2012 00:07

Volume analyse is niet zo eenvoudig als het lijkt.

In bijgaande grafiek zie je in absolute zin duidelijk een lager volume.

maar relatief ten opzichte van de rangedynamiek (groene doorgetrokken lijn) is er meer dan genoeg volume (groen vlak)

relatief ten opzichte van de koersdruk (blauw rode doorgetrokken lijn), was er eerst enigszins tekort maar later was er relatief een toenemend volume bij het stijgen (beige zone)

Dat kun je alleen maar zien, als je dat met mijn indicator analyseert.

Bijlage:

[verwijderd] 2 februari 2012 08:52

Bekijk uw werk met interesse. De vormgeving is mooi. Stel het op prijs indien u bijvoorbeeld op dagbasis een AEX-plaatje wilt laten zien, zodat over termijn kenmerken in uw grafieken bestudeerd kunnen worden. Iedereen is op zoek naar de steen der wijzen, ofwel naar predictieve informatie. Zo zien we dat extremere waarden in uw diagrammen mogelijk op trendwissel duiden. Zinvol dus.

[verwijderd] 2 februari 2012 16:21

Bedoelt U een kwartiergrafiek?

Hier de definitieve code van de vier lijnen:
Ik heb geloof ik iets veranderd aan het aantal candles voor het vaststellen van 'true range' zodat het dus eigenlijk geen echte true range meer is, maar men krijgt dan meer 'tussenin waarden'

//volume
cv=volume
lv=lowest[5](cv)
hv1=highest[5](cv)
hv=max(hv1,lv+1) //hv altijd groter dan lv

if hv1>1 then //er is volume, sommige insturmenten krijgen geen volume mee
vol=(cv-lv)/(hv-lv) //volume als perunnage tussen nul en 1.
else
vol=0 //geen volume
endif

//true range, hoge en lage waarde
ht=highest[5](close)
lt=lowest[5](close)

//positie close in true range
if ht>lt then //er is een true range
pos=abs(close-lt)/(ht-lt)//positie close in true range, richtingloos
pcv=pos-0.5 //pos slingert rond nul = bepaalt richting
else
pos=0 //geen drukkracht
pcv=-0.5
endif

atr=averagetruerange[2](close)
ahoog =highest[20](atr)
alaag=lowest[20](atr)
ran=(atr-alaag)/(ahoog-alaag) //range richtingloos
rnv=ran-0.5 //range slingert rond nul = bepaalt richting

//richting bepaald door positie close (= pcv)
volpcv=average[3](average[5](vol*pcv))
ranpcv=average[3](average[5](ran*pcv))

//richting bepaald door breedte range (= rnv)
volrnv=average[3](average[5](vol*rnv))
posrnv=average[3](average[5](pos*rnv))

return 0 as "nul", volpcv as "volpcv", ranpcv as "ranpcv", volrnv as "volrnv", posrnv as "posrnv"

Bijlage:

[verwijderd] 12 februari 2012 16:04

In verband met grote onbegrijpelijkheid van de indicator tot nu toe, heb ik de onderdelen waaruit de lijnen ontstaan nu op een andere manier in elkaar geschroefd.

Ik zie er vanaf om van de rangeverandering een richting indicator te maken.

De onderdelen hebben alle een waarde tussen 0 en 1, zijn allemaal berekend met een stochastics achtig algoritme. Gebruikt zijn nu:

vol - dit is de volumeverandering
ran - dit is de rangeverandering
pos - dit is de positie van de close binnen de range
pcv - dit is de pos, die richtinggevoelig is gemaakt door er een half van af te trekken.

Deze zijn in eerdere postings al beschreven.

Ze worden samengeknoopt door ze te vermenigvuldigen en er vervolgens een ergodic van te maken,
dat is een gemiddelde van een gemiddelde van de waardereeks. De naam van een lijn bestaat uit de aan elkaar geknoopte onderdelen.

De volgende lijnen worden nu gebruikt:
//volumelijnen
volran=average[3](average[5](vol*ran))
volpos=average[3](average[5](vol*pos))
volvol=average[3](average[5](vol*vol))

//koersdruklijnen
ranranpos=average[3](average[5](ran*ran*pos))
ranpcv=average[3](average[5](ran*pcv))

Ik heb nu drie setups van deze lijnen:
-alleen volumelijnen in het plaatje - werken alleen als er volume wordt gepubliceerd
-alleen koersdruklijnen in het plaatje - werken ook als er geen volume wordt gepubliceerd
-de combi met alle lijnen in het plaatje - deze kan men ook rustig gebruiken als er geen volume wordt gepubliceerd, dan ziet men alleen de koersdruklijnen.

In volgende postings zal ik het interpreteren van volume en koersdruklijnen afzonderlijk bespreken.

De codes van de verschillende setups zijn:

Setup met alleen volumelijen
======================================================
//volume
cv=volume
lv=lowest[5](cv)
hv1=highest[5](cv)
hv=max(hv1,lv+1) //hv altijd groter dan lv

if hv1>1 then //er is volume, sommige insturmenten krijgen geen volume mee
vol=(cv-lv)/(hv-lv) //volume als perunnage tussen nul en 1.
else
vol=0 //geen volume
endif

//true range, hoge en lage waarde
ht=highest[5](close)
lt=lowest[5](close)

//positie close in true range
if ht>lt then //er is een true range
pos=(close-lt)/(ht-lt)//positie in true range
else
pos=0 //geen drukkracht
endif

//range analyse (soort volatiliteit)
atr=averagetruerange[2](close)
ahoog =highest[20](atr)
alaag=lowest[20](atr)
ran=(atr-alaag)/(ahoog-alaag) //range, tussen 0 en 1

//volumelijnen
volran=average[3](average[5](vol*ran))
volpos=average[3](average[5](vol*pos))
volvol=average[3](average[5](vol*vol))

return 0 as "nul", volran as "volran", volpos as "volpos",volvol as "volvol"

setup met alleen koersdruklijnen
==========================================================
//true range, hoge en lage waarde
ht=highest[5](close)
lt=lowest[5](close)

//positie close in true range
if ht>lt then //er is een true range
pos=(close-lt)/(ht-lt)//positie in true range
pcv=pos-0.5 //tbv volpos slingert pos rond nul
else
pos=0 //geen drukkracht
endif

//range analyse (soort volatiliteit)
atr=averagetruerange[2](close)
ahoog =highest[20](atr)
alaag=lowest[20](atr)
ran=(atr-alaag)/(ahoog-alaag) //range, tussen 0 en 1

//koersdruklijnen
ranranpos=average[3](average[5](ran*ran*pos))
ranpcv=average[3](average[5](ran*pcv))

return 0 as "nul", ranranpos as "ranranpos", ranpcv as "ranpcv"

Combinatie van beide setups
===================================================
//volume
cv=volume
lv=lowest[5](cv)
hv1=highest[5](cv)
hv=max(hv1,lv+1) //hv altijd groter dan lv

if hv1>1 then //er is volume, sommige insturmenten krijgen geen volume mee
vol=(cv-lv)/(hv-lv) //volume als perunnage tussen nul en 1.
else
vol=0 //geen volume
endif

//true range, hoge en lage waarde
ht=highest[5](close)
lt=lowest[5](close)

//positie close in true range
if ht>lt then //er is een true range
pos=(close-lt)/(ht-lt)//positie in true range
pcv=pos-0.5 //tbv volpos slingert pos rond nul
else
pos=0 //geen drukkracht
endif

//range analyse (soort volatiliteit)
atr=averagetruerange[2](close)
ahoog =highest[20](atr)
alaag=lowest[20](atr)
ran=(atr-alaag)/(ahoog-alaag) //range, tussen 0 en 1

//volumelijnen
volran=average[3](average[5](vol*ran))
volpos=average[3](average[5](vol*pos))
volvol=average[3](average[5](vol*vol))

//koersdruklijnen
ranranpos=average[3](average[5](ran*ran*pos))
ranpcv=average[3](average[5](ran*pcv))

return 0 as "nul", volran as "volran", volpos as "volpos",volvol as "volvol", ranranpos as "ranranpos", ranpcv as "ranpcv"

Bijlage:

[verwijderd] 12 februari 2012 16:33

De koersdrukindicator bestaat uit twee lijnen, de ranpcv, welke roodblauw is weergegeven, rood voor dalen, blauw voor stijgen, onder nul is dalen, boven nul is stijgen.
Ten opzichte van een stochastics is de combinatie van pcv en ran betekenisvol, omdat er pas wat gebeurt als de candles groter worden, zodat de koersdruk correcter wordt weergegeven dan door alleen pos.

De andere is de ranranpos, welke gestippeld is weergegeven. Door de grotere invloed van ran is deze gevoeliger voor volatiliteitsveranderingen.
Deze raakt de nullijn bij toppen en bodems, want dan wordt ran klein. Hij komt alleen van de nullijn af als er wordt gestegen en ligt op of nabij de nullijn als er wordt gedaald, want dan is pos klein.
Als deze lijn dus steil omhoog gaat, is dat een longsignaal. Ook verschiet hij iets eerder van kleur dan de ranpcv, zodat je een vroege indicatie hebt van verandering.

In het plaatje zie je bij
1. bodeming
2. afvlakking
3. topvorming
4.tussenbodem
5.stijging en afvlakking

De pincer tussen 4 en 5 geeft geen reactie, dat moeten we dan maar zien als een valse uitbraak.

Bijlage:

[verwijderd] 12 februari 2012 16:49

De volume indicator beataat uit drie lijnen:
volvol, volran en volpos

Omdat ze alle drie een volumecomponent hebben, gaan ze alle drie naar nul als het volume afneemt.
Als het volume hoog is, wordt er divergentie getoond met volatiliteit en met koersdruk. Deze worden aangegeven met divergentiekleuren, volgens het volgende schema:

volvol tov ranvol: volumeoverschot is blauw, volumetekort is paars.
volvol tov posvol: volumeoverschot is geel, volumetekort is paars.
volvol tov beide andere lijnen: volumeoverschot is groen (mengkleur) volumetekort is pimpelpaars (mengkleur).

Bij stijging loopt pos gelijk op met vol, maar ran blijft gemiddeld. We zien dan een blauwe zone.
Bij daling nadert pos nul en ran gemiddeld, we zien dan een gele zone.
Als de lijnen samenvallen komt er een trendverandering aan.

Bijlage:

[verwijderd] 18 februari 2012 22:44

De indicator is nieuw ingekleurd

Het blauwe lijntje, de volpos, is een bewerkte stochastics: gaat alleen hoog als er volume is. (Ezelsbruggetje: 'blauw' begint met een 'b' van 'boven' en 'beneden'.) Als stochastics hoog gaan, dan betekent dat dat door de bank genomen de slotkoersen boven in de candles staan.
Het rode lijntje, de volran, geeft volatiliteit aan en gaat ook alleen maar hoog als er volume is. (Ezelsbruggetje: 'rood' begint met een 'r' van 'range' of 'ruimte'.) Het is per slot van rekening volumeanalyse, maar wat doet gekke Johannes51 - hij maakt de volumelijn onzichtbaar. Maar 'dood' volume zie je wel degelijk aan die bruine vlekken, die vooraf gaan aan het in beweging komen van dat blauwe en rode lijntje.
Als er een oranje vlak ontstaat, dan zijn zowel het rode en blauwe lijntje hoog, en dan stijgen we snel.

Er zijn nu ook histogramblokjes onder de indicator
klein blauw: volpos hoger dan ranpos, klein paars: andersom
middelgroot blauw: ranpvc gaat stijgen of gaat boven nullijn
middelgroot oranje: ranpvc gaat dalen of gaan onder nullijn
groot groen: steun indicator. Wordt uit een snellere ran en pos gefabriekt. Misschien publiceer ik ooit het algoritme.

Dankzij de steunindicator is het mij nu mogelijk om aandelen te selecteren die hun bodem vermoedelijk hebben bereikt en die vermoedelijk gaan stijgen.

Een stock pick in die categorie is SBM Offshore.

Er is in de indicator ook een veelbelovende bruine vlek, wat het ontstaan van een volumedal voorspelt.

Bijlage:

[verwijderd] 20 februari 2012 08:46

Geert Schaaij heeft bij Harrie Mens dit aandeel aanbevolen.
Dat wist ik zaterdag, toen ik bovenstaand bericht schreef niet, dat zeer ik!

[verwijderd] 24 februari 2012 23:27

SBM schoot niet op, de koers is precies hetzelfde als een week geleden - maar er is nu wel een dubbele bodem.

Bijlage:

[verwijderd] 4 maart 2012 23:50

Afgelopen vrijdag is SBM als een kanonskogel omhoog geschoten. Toch nog gerechtigheid.

De longlist bodeming telt nu 24 items. Een nieuw item is Air France

Bijlage:

[verwijderd] 1 juli 2012 15:10

Ik kreeg een nieuw idee, voor een volume-prijs-impuls-analyse

Gedachte is dat je een relatieve prijsverandering uitrekent en ook een relatieve volumeverandering en die dan zo schaalt dat ze vergelijkbaar worden en in hetzelfde plaatje tegen elkaar kunnen worden gezet.

Nu heb ik alleen waarden anders dan 0 als het volume toeneemt, want alleen dan is de bijbehorende prijsverandering relevant. De veranderrichting van de prijs bepaalt in het plaatje ook de veranderrichting van het volume.

Als de volumeverandering relatief groter is dan de prijsverandering, blijkt dat doordat de groene staafjes verder lopen, anders zie je ze alleen als een groen randje onderaan.

Opvallend is dat bij toppen en dalen relatief veel volumetoename nauwelijks meer effect heeft op prijsverandering.

Bijlage:

[verwijderd] 28 januari 2016 18:25

Ik kom steeds verder met het bedenken van een mooie indicator.

Bijlage:

32 Posts, Pagina: « 1 2 | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 879,98 -21,54 -2,39% 14:53


Germany40^	21.907,60	-2,16%
BEL 20	4.310,92	-0,77%
Europe50^	5.151,36	-2,88%
US30^	40.997,00	-2,89%
Nasd100^	18.739,00	-4,30%
US500^	5.465,39	-3,59%
Japan225^	34.196,20	-4,88%
Gold spot	3.076,57	-1,84%
EUR/USD	1,1093	+2,45%
WTI	67,14	-6,53%