ff_relativeren schreef op 12 augustus 2014 17:48:
@ Dagobert1,
ik kom zojuist terug thuis en zie je vraag staan. Puur kijkend naar de omvang per transactie ( 7 aandelen tot 200 aandelen per transactie ) blijf ik erbij dat we kijken naar particuliere trades. Dat zowel het dagvolume als het koersverschil opvalt, ja daar heb je zeker een punt.
Ik moet net als iedereen raden naar de oorza(a)k(en), maar zie 3 plausibele redenen ;
1.
Algeheel beurs-sentiment, waarbij de Duitse DAX 2x zo hard naar beneden gaat als onze AEX.
2.
De uitleg van het bestuur van Fugro begint door te sijpelen. Alles wordt opnieuw bekeken en over een kwartaal komen we er nog eens op terug -vrij vertaald-. Dat kan een belegger uiteraard niet waarderen. Zwakkere aandelen (zoals Fugro dat al anderhalf jaar onder druk staat) reageren op een volatiele beurs doorgaans heftiger dan het gemiddelde. Tel daar de teleurstelling van de H1 cijfers bij op en je hebt een recept voor sterk neerwaartse koersen.
3. Shortposities gisteren uitgebreid.
GAM heeft zijn shortpositie gisteren iets uitgebreid. Met iedere shortpositie die instapt -of uitbouwt- wordt de druk op de beurskoers van het aandeel Fugro groter.
Greetzzz