Slainte schreef op 10 juli 2015 20:58:
Hi Frostmann, ik bedoel inderdaad long aandeel x/short aandeel y als er een duidelijke correlatie/cointegratie bij het pair aanwezig is en de spread significant (2 SD bijvoorbeeld) bij de mean vandaag ligt in de verwachting dus dat deze weer terug komt (mean reversion).
Dit is puur op basis van data series (historische quotes dus), geen fundamentals (hoewel daar natuurlijk geen schokkende dingen gebeurd moeten zijn). Je kan idd TA toepassen op de spread chart.
Erg ingewikkelde materie, mijn wiskundige kennis schiet te kort maar de concepten krijg ik steeds duidelijker. Ik heb nu een 30 day trial bij
arb-maker.com/ , mooie software maar wel prijzig. Je kunt de manual downloaden als je wilt.
Ik zie hier toch meer in als "gokken" op double tops en trendlines ;).
Hadden ze geen quant afdeling bij je werkgever?