@kaboom
Finra geeft:
"FINRA requires firms to report short interest positions in all customer and proprietary accounts in all equity securities twice a month. All short interest positions must be reported by 6 p.m. Eastern Time on the second business day after the reporting settlement date designated by FINRA."
Ze verzamelen de aangeleverde data en 2-wekelijks maken ze openbaar, m.i.
Ook Nasdaq heeft het over een settlement date. Hun gemiddelde volume, wat in de opstelling meegegeven wordt loopt (redelijk) synchroon met door mij verzamelde Nasdaq-gegevens. Bij beide instituties moet men binnen 1,5 dag melden. Echter qua publicatie gaat er bijna 2 weken overheen. Vandaar dus zojuist zichtbaar per 15-8, straks 31-8 dan 15-9 etc. etc.
Shortsell is een afgeleide/kopie van AFM (euronext) geeft meestal 1 dag vertraging. Zo luidde de laatste mutatie van Worldquant positie 25-8 met omschrijving Netto shortpositie 0,61 %.
Hier op het forum wordt over het algemeen aangenomen dat er 1 beursdag tussen zit.
Een kwestie die mij persoonlijk intrigeert is het feit of je de 3 posities zou moeten/mogen optellen (in de opstelling als cumulatief/facultatief) om tot een 'juist' percentage te komen.
Nasdaq en Finra geven nl. niet aan of de gegeven percentages gebaseerd zijn op aantal ADR's (circa 20%) of op het totaal uitstaande aantal aandelen. Bij interpretatie van shortsell-nl-percentages wordt er van uitgegaan dat het een percentage betreft gebaseerd op het totaal aantal uitstaande aandelen.
De shortsell-nl partijen, hoewel vaak gesticht in de U.S, kunnen vanzelfsprekend weer op beide beurzen opereren. Dat maakt het m.i. warrig om tot een juist percentage te komen.
Vandaar dat de lezer zelf zijn/haar keuze kan maken welk cijfer men juist acht.
nb:Forumleden (deskundigen op short gebied (Heinz?) die het naadje van deze kous weten nodig ik vanzelfsprekend uit om e.e.a. (bij voorkeur met bron-info) ragfijn te verduidelijken.
Gr, Dar-win