AnalytischDenker schreef op 8 februari 2019 09:15:
[...]
De formule kan de prullenbak in.
Echter wat jij stelt over de VIX en het volume is gewoon niet in overeenstemming met de feiten.
Het is een feit dat op dagen met meer dan 2% intraday beweging op de S&P500 er een hoger handelsvolume is en een grotere beweging van de VIX. Dus impliciet zaten het volume en de VIX in de formule.
Verder kan de forumule de prullenbak in, echter het verband tussen het aantal dagen met meer dan 2% intraday beweging op de S&P500 en de Winst per Aandeel van Flow Traders is nog steeds overduidelijk.
ZIE BIJLAGE
Alleen is dat verband - zoals jij terecht hebt opgemerkt - dus blijkbaar niet in een formule te vatten.