Perpetuals, Steepeners « Terug naar discussie overzicht

algemeen nieuws over perpetuals

648 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 29 30 31 32 33 » | Laatste
The Third Way...
0
@OBR

Op zich is de rentestructuur toch irrelevant? Via een renteswap kan de belegger of emittent bv. vandaag de 0.8% 3-m euribor swappen tegen de 2.5% 10j rente, indien gewenst. Mijns inziens is alleen de toeslag belangrijk, maar ik word graag terecht gewezen...
ONN
0
Zeker weten doe ik het niet maar jij denkt dat zo'n emittent hetzelfde trucje uithaalt als jij doet met je hypotheek ? ;-)

Nee, ik denk dat er puur gekeken wordt of er op dat moment (een calldatum) een mogelijkheid is om goedkoper te kunnen financieren dan doorgaan met de bestaande lening.
The Third Way...
0
P.S.: Overigens gaarne dat laatste niet door vertellen aan mijn vrouw.

P.P.S.: Ik ben wel de baas thuis hoor. Als ik bv. de afwas wil doen, dan doe ik dat gewoon.
The Third Way...
0
Voor ondernemingen is het op zich niet belangrijk of zij een lange of korte rente hebben afgesproken met hun kredietverschaffer. Immers, via de derivatenmarkt kunnen zij heel eenvoudig de rente omzetten van kort naar lang of vice-versa.

(Belangrijkste overwegingen zijn wat de kredietverschaffer wil of hoe dat boekhoudkundig wordt verwerkt (sinds "nieuwe" IFRS regels)).

Dus voor Eureko: indien zij hun trotse investeerders (us truly) een korte termijn rente willen bieden omdat daar meer vraag naar is, maar zelf een vaste (dus lange) rente prefereren, dan is dat binnen een oogwenk geregeld. Iedereen gelukkig.

Het is waarschijnlijk dat het voor Eureko aantrekkelijk was bij uitgave v/d 5.125% om maar 10j vast te bieden, opdat aan het einde v/d periode in 2015 bekeken kan worden wat voor hen de beste oplossing is: kort blijven, omzetten naar lange rente (via een derivaat, waarbij liquiditeit het hoogste is tot 10j), of terugbetalen?

Het signaal naar de investeerder toe dat zeer waarschijnlijk voor dat laatste zou (!) worden gekozen is de toeslag van 2.8%. Die was immers veel hoger dan wat Eureko in 2005 (pre-crisis) betaalde. Toen was de 10j staatsrente 3.5%, dus betaalde Eureko een opslag van 1.625%.

Als OBR weet jij dat allemaal waarschijnlijk wel (hoewel de nadruk hier wel ligt op vreemd vermogen), maar ik leg graag mijn redenering uit opdat jij er gaten in kunt schieten...
The Third Way...
0
Om de vorige berichten wat breder te trekken, in een poging om het zo interessant te maken voor ons allemaal:

Is er een forumlid dat een indicatie kan geven v/d toeslagen die banken/verzekeraars tegenwoordig moeten bieden om perps aantrekkelijk te maken voor beleggers?
[verwijderd]
0
Call me

Wat is de invloed van het verbod om cumulatieve bankobligaties niet langer mee te rekenen als kernkapitaal
Na de eerste voorstellen in december 2009 en de bevestiging hiervan in juli door het Baselcomité , mogen we er nu wel vanuitgaan dat dit inderdaad wordt ingevoerd.
Indien deze obligaties niet meer tot het kernkapitaal gerekend kunnen worden, heeft het voor financiële instellingen geen zin om een hoge rentevergoeding te betalen.

Maar het is natuurlijk lang niet zeker dat allen vervroegd zullen worden afgelost.
Of aflossen interessant is natuurlijk niet alleen afhankelijk van het oordeel of het wel of niet tot het kernkapitaal gerekend mag worden.
De hoogrentende zoals de 10% ASR de 8.375% Eureko, en de 8% ING plus de hoogrentende Prefs van ING zullen op aflossingdatum zeker in aanmerking komen voor vervroegde aflossing .
Bij de laagrentende met vaste coupon ( 7,25% ASR en 6%Eeureko als voorbeeld) is dat al minder vanzelfsprekend, zal mede afhangen van de te betalen rente tegen de tijd dat deze voor aflossing in aanmerking komen.
De perps met variabele coupon(opslag op de tienjaars staatslening of op de 3 maands euribor) met slechts een beperkte renteopslag hoef je mijns inziens in het geheel niet te rekenen op vervroegde aflossing.
Dat blijft voor de banken zeer goedkope financiering, men hoeft niet te zorgen voor herfinanciering en vorig jaar is wel gebleken dat banken niet altijd zo maar achtergestelde leningen geplaatst kunnen krijgen.
Tot zover het mooie theoretische plaatje, de praktijk zal wel zijn dat banken tussentijds ongetwijfeld zullen komen met omruilvoorstellen tegen bijvoorbeeld Contigent Notes.
Het wordt dan steeds belangrijker de voorwaarden goed te bezien daar die tegenwoordig per uitgeven lening verschillen, en er vergeleken met de nu lopende cumulatieve leningen, je risico er alleen maar groter op wordt..
En je kunt er natuurlijk ook voor kiezen gewoon te blijven zitten, het zijn tenslotte eeuwigdurende obligaties en als je tevreden bent met een eeuwigdurende opbrengst van bijvoorbeeld 7,9% (7,25% ASR) is dat ook een goede optie.
Je zou maar 7,9% mogen gebruiken als rekenrente voor je toekomstige pensioenverplichtingen.

Don’t Call me...

Akkoord op hoofdlijnen over Basel 3 regels
Door een lek in de Duitse krant Die Zeit weten we er bij de start van de vergadering voorlag: een serieuze verstrenging van de regels, met andere woorden grotere kapitaalbuffers. De discussienota voor de vergadering had het bijvoorbeeld over een minimale Tier 1-kapitaalratio van 6 procent van de risicogewogen activa (nu 4%), aangevuld met een beschermingsbuffer van 3 procent. Samen met een eventuele anticyclische buffer van nog eens 3 procent en 4 procent Tier 2-kapitaal gaat het om 16 procent. Dat is het dubbel van nu.

www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_fina...

The Third Way...
0
Bedankt Avalanche, helemaal eens met jouw verhaal. Om een lange vraag kort te houden: wat is volgens jou een "beperkte opslag" zoals jij het noemt, waar trek jij de grens?

Bijvoorbeeld de Van Lanschot variabele perp: opslag van 0.15%: wordt ceteris paribus nooit teurgbetaald (no brainer). Maar bij de Eureko 5.125% met vanaf 2015 een opslag van 2.8%?

Mijn inziens is de kans zeer klein dat die laatste nog tot tier 1 of 2 mag worden gerekend, derhalve lijkt dit een zeer grote kans te hebben op terugbetaling. Maar wat indien die onverhoopt wel zou mogen worden gezien als een vorm van eigen vermogen?

P.S.: Samen met OBR je bekentenis geapprecieerd over de Eureko 6% ;)
[verwijderd]
0
TOW,

Toen ik het schreef dacht ik aan de floaters van ING met een opslag van 0,1% tot 0,5% op de tienjaars.

Het kan natuurlijk wel zijn dat ten tijde van de uitgifte 280bp veel was en dat de intentie weergaf dat men ging aflossen.
Maar dat was toen, ASR geeft nu met de 10% te kennen dat men wil aflossen door 970bp te geven op de driemaands

Voor de 5.125% maakt Basel 3 niet zoveel uit als je nu gaat kijken wordt deze echt niet afgelost, waarom zou men.
Er zijn wel staatjes van Bloomberg waarin je de opslag voor bankleningen kunt zien, maar ik denk dat je daar niet zoveel aan hebt als je bijvoorbeeld naar de opslag voor Anglo Irish gaat kijken(de ene bank is de andere niet)
Misschien kun je dan naar obligaties kijken die rond pari noteren zoals de 8.375% Eureko.

Dan kom ik rond de 7% trek daar de rentevergoeding op de tienjarige staatlening van af en je hebt een aardig beeld wat de opslag is, en zo kun je wel een beetje schatten wat je kans op callen is

Ik las dat Deutsche Bank volgende week met een claimemissie van 8-9 miljard gaat komen vooruitlopend op Basel 3

PS: Ik maak nooit grapjes

The Third Way...
0
Avalanche, ik heb jouw redenering om de opslag te berekenen eerder ook bekeken, maar de markt vertelde me iets anders cq tegenovergesteld.

Jouw redenering volgend zou de 5.125% een hogere naakte yield moeten bieden dan 7%, terwijl deze vandaag 6.4% is. De markt is dus contrair :) die ziet 2015 als een kans op terugbetaling, dus 2.8% opslag als boven marktprijs. (Mooi verkoopmoment?)

Verder alle respect voor ASR, maar de vergelijking met Eureko was bij uitgifte v/d perps qua LT kredietwaardigheid niet geheel correct en nu nog steeds niet mijns inziens.

We zijn er nog niet.
The Third Way...
0
Hieronder de link naar de Basel III regels zoals net bekend gemaakt.

Geen commentaar (ik heb ze nog niet gelezen.)

www.bis.org/press/p100912.pdf
[verwijderd]
0
The Only Way is..,

Lees dit dan ook even dan hoor ik wel van je wat erin staat. ;)

Proposal to ensure the loss absorbency of regulatory capital at the point of non-viability - consultative document
August 2010
www.bis.org/publ/bcbs174.pdf
benito c.
0
Het meest interessante voor ons is dat de bestaande instrumenten, die niet meer classificeren als tier 1 capital, vanaf 1 januari 2013 worden uitgefaseerd in een periode van 10 jaar, eerste jaar na die datum tellen ze nog voor 90% mee, enz, aflopend in 10 jaar tot nul.
The Third Way...
0
QUOTE
Capital instruments that no longer qualify as non-common equity Tier 1 capital or Tier 2 capital will be phased out over a 10 year horizon beginning 1 January 2013. Fixing the base at the nominal amount of such instruments outstanding on 1 January 2013, their recognition will be capped at 90% from 1 January 2013, with the cap reducing by 10 percentage points in each subsequent year. In addition, instruments with an incentive to be redeemed will be phased out at their effective maturity date.
UNQUOTE

Eerste significante feiten:
- bijna alle traditionele perps (niet indien uitgegeven door coop zoals Rabo) mogen in de toekomst niet meer tot het EV worden gerekend; vanaf 2013 gedeeltelijk, 2023 volledig;
- perps met een step-up vervallen al op calldatum (bv. Eureko 5.125%, ASR 10%, SNS 6.258% (dit zijn verzekeraars maar het lijkt zeker dat hun regelgeving wordt geharmoniseerd));

Eerste conclusies:
- Traditionele perps verliezen hun aantrekkelijkheid voor banken; alleen indien pricing niet te veel verschilt van traditionele obligaties worden ze niet gecalled (onaantrekkelijk voor belegger);
- Ook al mogen ze vanaf 2013 in eerste instantie nog fors worden meegerekend, het lijkt gewettigd om te verwachten dat vooral emittenten die veel perps hebben uitgegeven nu al naarstig op zoek zijn naar mogelijkheden om hun perphouders een alternatief te bieden;
- hierbij zijn de kleine lettertjes in de prospectus belangrijk: indien zoals bijna standaard conversie in ander EV is toegestaan, welke vormen zijn dan aanvaardbaar? Coco's?

Wordt ongetwijfeld vervolgd
(door een grappende Avalanche?)
[verwijderd]
0
Daar zit het hem net: "niet meer volledig meetellen" is iets anders dan "niet meer meetellen". Benieuwd wat er morgen in de markt gebeurd.

Perps met step-up vervallen, sure, maar nu komt het er echt op aan... Benieuwd wat er bv. de perps 7.25 van ASR gaat gebeuren. Aan de andere kant: tussen nu en 2013 zit nog drie jaar.

Dus dit is het dan! Hier zaten we op te wachten.
[verwijderd]
0
quote:

The Only Way is... schreef:

Bedankt Avalanche, helemaal eens met jouw verhaal. Om een lange vraag kort te houden: wat is volgens jou een "beperkte opslag" zoals jij het noemt, waar trek jij de grens?

Bijvoorbeeld de Van Lanschot variabele perp: opslag van 0.15%: wordt ceteris paribus nooit teurgbetaald (no brainer). Maar bij de Eureko 5.125% met vanaf 2015 een opslag van 2.8%?
Toch zijn de variable perp met minieme opslag diegenen die het hardst gestegen zijn vandaag. Hoop doet leven?

de bos
The Third Way...
0
Hierop inhakend: het hangt uiteraard v/d debiteur af, maar hoe hoog moet de opslag zijn opdat de emittent geen economisch belang meer heeft bij de perp? Wellicht is er een forumlid dat deze wereld wat beter kent?

Vooraf mezelf al kwetsbaar makend voor jullie commentaar met concreet voorzetje voor wat floaters - op basis van buikgevoel:

1. ING, opslag van 0.10%: geen call;
2. Aegon, opslag van 0.85%: call pas wanneer de wereld economisch weer volledig genormaliseerd is;
3. Eureko 5.125%, opslag 2.8%: call;
4. SNS 6.258%, opslag 2.3%: nu spannend, maar tegen calldatum moet SNS of overnemer sterk genoeg zijn om te callen;
5. Lanschot variabel, opslag 0.15%: geen call;
6. ASR 10%, opslag 9.75%: geen call indien ASR sterk genoeg wordt (anders ook niet), want al eerder bod aan beleggers. Spannend.
The Third Way...
0
Net de Lanschot 4.855% gekocht. Met een step-up in 2015 naar 2.3% wordt die volgens mij wel gecalled. Dan een rendement van 11% pj.

Zoals de Bos zei: hoop doet leven...
648 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 29 30 31 32 33 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
924,10  -1,03  -0,11%  07 feb
 Germany40^ 21.738,40 -0,75%
 BEL 20 4.337,66 +0,00%
 Europe50^ 5.319,41 -0,11%
 US30^ 44.342,20 0,00%
 Nasd100^ 21.508,40 0,00%
 US500^ 6.029,92 0,00%
 Japan225^ 38.404,40 0,00%
 Gold spot 2.860,78 0,00%
 EUR/USD 1,0327 0,00%
 WTI 70,95 0,00%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

THEON INTERNAT +8,28%
AMG Critical ... +3,34%
Aperam +2,47%
UMG +2,27%
AZERION +1,83%

Dalers

EBUSCO HOLDING -4,60%
ALLFUNDS GROUP -3,49%
TomTom -2,57%
BESI -2,41%
IMCD -2,38%

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront