TA-Phoenix schreef op 8 juli 2015 09:33:
[...]
Inderdaad speelt de skew hier een rol .
Je kunt van zowel de calls als de puts een aparte grafiek construeren.
Elk van die grafieken vertelt een eigen verhaal.
Wat wel noodzakelijk is dat je het expiratie-effect moet neutraliseren .
Ik doe dat door 3 expiratie data te nemen, de invoed van de oudste neemt langzaam en de invloed van de jongste neemt langzaam toe .
Zo krijg je dus curves die langdurig het verloop laten zien van de calls en puts . (per hoofdfonds en rondom de ATM opties ervan)
B&S staat voor Black & Sholes
Mvg Peerke