T. Forstmann schreef op 8 juli 2015 11:01:
[...]
Veel dank! Binnen het platform TWS van Lynx/Interactive Brokers wordt ook een Multi-expiry skew gepresenteerd, maar niet gesplitst in calls/puts. Construeer je deze grafieken zelf (evt eigen software) of gebruik je daar een bepaald platform voor?
Toevallig ben ik momenteel de boeken van Brian Johnson (misschien ook bekend, niet van AC/DC trouwens ;-)) aan het lezen. Daar gaat de auteur in op het probleem van B&S mbt de veronderstelling van een lognormale distributie en dat vola constant is (ben zelf nooit diep in B&S ingedoken trouwens), zodat je bij de skew uitkomt. Vandaar dat ik me nu probeer te verdiepen in dit onderwerp, maar dat is pittige materie... Heb je (literatuur)tips of iets anders om daar meer wegwijs in te worden?