Superrubio schreef op 17 april 2020 12:29:
Enkele dagen terug las ik een interessante post over de VIX hoogte en volgens mij de winst van FT op dagen met hoge VIX van 80. Ik geloof dat iemand hier sprak over dat op zo'n dag EUR 0.2 EPS wordt toegevoegd.
Heb vanochtend een volledige analyse van FT voor mijzelf gemaakt en zit nu alleen nog vooral vast bij de VIX en het verband tussen de hoogte van de VIX op de EPS.
Wellicht kunnen jullie mij wat verder helpen met onderstaand overzicht.
GEMIDDELDE VIX --> EPS PER DAG (EUR)
10 --> ?
13-14 --> 0.0027
15-16 --> 0.0046 (na 2-3 dagen dus pas 1 cent EPS toegevoegd)
20 --> 0.008 of meer
30 --> ?
40 --> ?
50 --> ?
60 --> ?
70 --> ?
80 --> 0.2
Is geen pure wetenschap en ik besef dat hier veel haken en ogen aanzitten, maar ik probeer op basis van eigen analyse en wat hulp toch tot een soort werkbaar model te komen. Ik ga hierboven uit van 63 handelsdagen per kwartaal uit. Ook zitten in deze cijfers geen eenmalige meevallers of tegenvallers. Heb echter geen ervaring hoe ik VIX hoogte momenteel kan relateren aan EPS. Vandaar deze vraag.
Tweede vraag van mij gaat over eerste kwartaal 2018. Kan iemand mij kort vertellen welke meevaller er toen was of een link delen op dit forum.
Alle hulp welkom :-) !!!